Вятские земли начали заселяться русскими людьми еще в далеком XV веке. До этого же территория принадлежала угро-финскому народу. А в I веке нашей эры здесь жили довольно интересные представители чуди. Чудь («чуждый народ») - племя, жившее какое-то время на территории, которую сейчас мы называем Кировской областью. В XVI веке они загадочным образом покинули свои поселения и оставили в Кайском крае множество могильников. Об этом племени до сих пор мало что известно.
Кайгородок (сейчас это село Кай) основали два брата: Яков и Григорий Строгановы. Жители этого городка занимались земледелием, гончарным делом, торговлей. К концу XIX века здесь на 102 дворах жили 760 человек. Населенный пункт был очень беден. Сложились даже пословицы о Кайгородке: «Кай — всему свету край», «Кто в Каю не бывал, тот и горя не видал», «Бог дал рай, а черт — Кай».
Кайгородцы внешне отличались от других людей своей вялостью, медлительностью, чрезмерной робостью. Безусловно, на все это повлияла их несчастная жизнь. Если говорить об уровне смертности и рождаемости, то в 1874 году смертность превысила рождаемость более чем на 50%. А уже в 1956 году наблюдалась обратная ситуация: рождаемость превышала смертность аж на 363,5%. В Кайгородке было сыграно практически 259 свадеб.
Однако известно это место в больше степени потому, что еще с древности Кайский район являлся местом ссылки. Ссылали сюда и крестьян, и студентов, осмелившихся на бунт, и людей, которые были неугодны правительству.
В Кайском крае побывал и сосланный в конце XIX века Ф.Э. Дзержинский. У властей была главная цель — изолировать революционера от внешнего мира, оборвать все его связи. Однако он и здесь не сдавался: даже в болезни Дзержинский собирает у себя на квартире своего рода кружок революционеров. Они разрабатывают планы, Дзержинский налаживает связи с рабочими на заводе в Кирсе, со ссыльными из других районов. Вот что пишет своей сестре Феликс Эдмундович: «Летом в Кайгородском я весь отдался охоте. С утра до поздней ночи, то пешком, то на лодке, я преследовал дичь. Никакие препятствия меня не останавливали… Ты думаешь, может, что эта охотничья жизнь хоть сколько-нибудь меняуспокоила? Ничуть! Тоска моя росла все сильнее и сильнее. Перед моими глазами проходили различные образы прошлого и еще более яркие картины будущего, а в себе я чувствовал ужасную пустоту, которая все более возрастала… Эта жизнь в Кае отравляла меня…».
В конце концов Дзержинский сбегает из села Кай. Это произошло 28 августа 1899 года.
Местные жители не были агрессивно настроены по отношению к ссыльным, наоборот, они даже стремились завести с ними дружбу, несмотря на то, что их предупреждали об опасности, которую представляют собой преступники.
Сейчас в том доме, где проживал во время ссылки Ф. Э. Дзержинский, создан музей, который называется «Музей истории села Кай». А перед этим домом можно увидеть памятник самому Дзержинскому (был заново отлит в 2006 году). В 2007 отмечалась дата — 130 лет со дня рождения революционера Дзержинского, и в селе Кай прошло мероприятие, посвященное этому. Праздновали жители вместе с представителями ФСБ.